免费论文：鉴于Levy进程的欧式幂型期货合作选择权订价的表面与模仿

跟着寰球财经的兴盛，形形色色的金融派生品或金融保障产物(如股票、债券、基金、期货、期货合作选择权等)变成人们常用的入股理财的道路．跟着越来越多的金融派生东西走进人们的生存，人们对于它们的订价题目及它们的商场价钱猜测就越来越关心．所以，怎样将金融派生东西举行订价就具备格外要害的意旨．期货合作选择权动作金融产物的一种获得了普遍的关心，期货合作选择权订价表面变成最要害的派生证券订价表面之一．本 文重要接洽搀杂Levy进程下的欧式幂型期货合作选择权的订价题目． 开始，正文综述了期货合作选择权订价的汗青及接洽近况，引见了欧式幂型期货合作选择权的设置及对其订价题目的接洽近况． 其次，Levy动作跳-分散进程的实行具备更普遍的情势，且鉴于Levy进程下对期货合作选择权订价的接洽博得了确定的功效，所以正文对Levy进程做了扼要引见，并综述了Levy进程下期价订价题目的兴盛． 再次，正文接洽了欧式幂型期货合作选择权的隐含振动率题目．正文在Levy进程的惯例，即Brown疏通下，推导出了第一类欧式幂型看涨期货合作选择权及第二类欧式幂型看涨期货合作选择权的隐含振动率计划公式，并运用Monte – Carlo本领对其举行模仿，从模仿截止不妨看出用模子计划隐含振动率的灵验性． 结果，正文运用保障精算订价本领，接洽了在Levy进程下欧式幂型期货合作选择权的订价题目，得出了在普遍指数Levy进程下两类欧式幂型看涨期货合作选择权的订价公式，并在方差伽马进程下给出了简直的订价公式和实证模仿．

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