论文摘要：基于BP神经网络的欧盟碳排放权价格的影响机制研究

      随着人类社会对气候变暖和温室气体之间相互关系认识的不断深入，全球许多国家或地区采取了建立碳排放交易机制来开展节能减排，寻求可持续的低碳经济发展之路。到2014年年底国际碳市场交易总量约为104.2亿吨，交易金额总额约为549.08亿美元。在这中间欧盟的碳交易减排市场欧盟排放权交易量就已经达到为86.5亿吨，交易额约为523.48亿美元。欧盟碳交易市场因为自身的碳交易量大、流动性强而成为国际最大的碳交易市场，但它的碳排放权价格却是波动剧烈。碳排放权具有商品属性又有金融属性的经济价值，但同时它具有强烈的政策属性。因此碳排放权交易价格的剧烈波动与能源价格、天气温度、全球经济形势等因素有关，还与碳减排量和排放权的供需关系、政策会议释放的价格信号和引导的市场走向、金融市场投机因素有关。这既反映了它与全球其它商品市场具有相同性，又反映了碳交易市场所独有的特性，而碳排放权价格在碳减排过程中作为一种市场驱动力，是有着不可忽视的决定性作用和研究价值。

      因此本文主要针对欧盟碳排放权EUA价格的波动变化，去进行分析与研究其影响因素。主要以欧盟碳排放权交易市场为研究对象，选取影响碳排放权价格的诸多因素指标，运用BP神经网络建立模型、分析数据、得出影响因子的权重。BP神经网络在碳排放权市场预测的优点，主要拥有自组织和自学习功能、容错能力强、快速得到最优解的能力，从而充分的保证在碳价格构建模型时有更高的精准度。然后再运用影响度模型衡量测试每个影响因子对输出结果的影响。从而能够对比出不同影响因素综合作用于EUA价格时，对EUA价格波动造成的影响权重比。通过对比和观察发现,影响因子权重比为UNFCCC（联合国气候变化会议） >煤炭价格>原油价格>经济指数>天然气价格>CER(核证减排量)价格>天气温度。由此可以得出这样的结论: 政策和能源因素是构成对碳排放权交易价格影响绝大部分的原因，而经济指数次之，核证减排价格有小部分影响，温度几乎没有影响。

      通过对欧盟碳排放权价格影响因素的建模分析，剖析了市场在运行过程中价格过度波动的根源以及影响，在这样的基础上对中国碳市场的构建提出三大方面的启示以及建议。第一，保证能源市场稳定性；第二，政府制度创新，包含碳排放配额的调整、碳配额跨期存储借贷机制、政策的稳定性；第三，建立多元化市场，包含发展金融衍生品市场、建立统一的碳交易市场。

       而目前在我国在北京、广东、上海、湖北等七个省市，来开展碳交易试点工作，并且碳交易所已经开市，具有交易形式。这些碳交易试点的实施推动了国家本身的碳交易市场的建设。但是目前中国的碳交易机制设计在刚刚起步，也就不可避免的面临诸多问题。因此为了进一步促进我国发展减排经济，有必要学习和借鉴欧盟碳减排方面的方式和先进经验。对欧盟碳排放交易体制中碳价格EUA波动的影响因素进行研究和分析，就能更好的去把握国际市场的碳价格走势趋势，同时针对我国碳交易体系的发展提出相应对策，以期能更好地促进我国碳交易的发展，进而完善和丰富我国碳交易市场运行的有效性和成熟度。

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