论文摘要：基于WCVaR模型的中国外汇储备币种结构的优化配置

继布雷顿森林体系崩溃后，各国外汇储备使用的货币出现了多元化趋势，储备币种从之前的以单一美元转变为以美元为主、其他强势货币共存的局面。特别是在欧元诞生及正式流通之后，欧元被国际社会广泛接受，其为稳定国际金融体系起到重要作用。与此同时，关于中国外汇储备的币种结构问题在近年来已引起广泛关注，成为当前学术界了一个重要研究课题。 本文以我国外汇储备的最优币种结构为研究对象，采用基于WCVaR为风险测量指标的单目标非线性规划模型作为外汇储备币种结构配置的理论分析框架，并通过逐步加入进出口贸易结构、外债结构和货币发行国的经济水平等约束条件，来兼顾考虑外汇储备的风险收益需求和实体经济需求。通过收集理论模型所涉及的数据，本文应用Matlab软件进行了实证运算，并根据所得结果提出了相关政策建议及结论。

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