免费论文摘要：CFXO（典质外汇和议）订价的动静Copula因变量本领

动作近10年来兴盛最为赶快的断定衍消费品之一，CDO仍旧在金融商场的危害处置中获得了普遍的运用与兴盛，近期因为美国次贷紧急而激励的寰球金融紧急再次使金融派生品的安排和订价遭到激烈的关心。迩来一种新的将一致运用于信用贷款范围的CDO本领运用于外汇的投财产品——典质外汇和议（CFXO）出生了，该产物将承诺入股者赢得钱币的表露危害并同声从相映所采用的局部到时、收益率以及评级中获益。因为其与保守财产类型的关系性格外低，该产物为入股者入股拉拢的百般化供给了一个格外灵验的东西。基于CFXO与CDO的构造一致，正文模仿CDO的订价接洽，经过用t-GARCH模子拟合边沿散布，来运用动静时变copula对CFXO举行有理的订价。

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