摘要：基于动态贝叶斯网络的商业银行国别风险内部评级研究

国别风险是一个涉及政治、经济、社会、文化、国际关系、自然环境和突发事件的非常复杂的范畴。国别风险范围广泛，难以预测，影响因素复杂。随着金融自由化和经济全球化深入发展，我国银行业全面对外开放。由于我国仍处于经济转型期，市场经济体制还不健全，经济金融结构还不成熟。商业银行从事对外投资和贸易。面对激烈的竞争和挑战，国别风险管理已成为商业银行风险管理的核心问题。我国商业银行迫切需要建立具有现代意义的国别风险管理机制和模式，提高国别风险管理的质量和水平。本文围绕国别风险内部评级进行了全面阐述。首先介绍了国别风险的定义、特征和类型，对比分析了国别风险因素识别和国别风险评级的主流方法。详细讨论了国别风险和内部评级的必要性；然后本文详细介绍了贝叶斯网络的优势、分类原理和建立模型的方法步骤，并通过仿真实验与主流分类进行了对比。最后，本文重点介绍了动态贝叶斯网络的推理、学习和应用，建立了国家风险的动态贝叶斯网络模型。通过对比分析与静态贝叶斯网络的结果证实，动态贝叶斯网络考虑了时间因素，对复杂且随时间变化的国家风险评级具有更理想的效果。

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