论文摘要：多主体市场仿真模型的性质及检验研究

市场经济系统作为一个复杂适应系统，很难用一般的数学方法研究其特征。而基于主体建模方法利用agent的主动性及环境适应性等特性，可以模仿复杂系统中主体的特性，再现真实系统的特征。基于此，本文提出了一个多主体市场仿真模型——A-B模型，并对其性质进行了研究。主要工作如下：第一，本文介绍了基于主体建模的含义、特征及agent的概念等理论基础，并介绍了基于主体建模方法在经济系统中的应用及研究现状；介绍了MG模型的概念及其研究现状。基于主体建模为A-B模型的建立提供了理论基础，而MG模型作为一种经典的模型，已被国内外众多学者所重视，也为A-B模型的提出和进一步研究提供了一定的参考。第二，针对A-B模型本身，我们设定了模型的基本机制，并参考MG模型的特点，分析了A-B模型的微观结构，包括模型的整体框架设计、模型中个体的特征及模型的特征。A-B模型本身是对市场机制的模拟，我们目的是建立一个真实市场的模拟器，在这个模拟器上可以研究很多市场行为和特性。目前我们的主要关注点在产品价格的形式化特征上面。本文分别分析了随机机制及XCS机制下A-B模型的性质，主要是两种机制下模型的产量及价格波动情况。第三，本文介绍了仿真模型灵敏度分析的含义及研究现状等理论内容，并对XCS机制下A-B模型进行了灵敏度分析，以确定该机制下模型的输入如何影响模型的输出，并确定了影响A-B模型的关键参数的取值。第四，本文介绍了格式化特征的含义及检验方法，以上证指数SI和深成指数SCI为例，分析了我国金融市场的格式化特征，然后分别分析了随机机制及XCS机制下的A-B模型的格式化特征，并与我国金融市场的格式化特征相比较，以考察A-B模型是否能够再现我国金融市场的格式化特征，检验了A-B模型的有效性。

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